Кривая бескупонной доходности ОФЗ
Срок до погашения vs YTM по выпускам ОФЗ. Точки — наблюдаемые доходности последних сделок, линия — модельная безрисковая кривая (G-curve / КБД) по методу Нельсона-Сигеля-Свенссона. Кривая публикуется МосБиржей и используется как бенчмарк для оценки спреда корпоративных облигаций.
Срок vs доходность ОФЗНа 11.06.2026 · 18:49:59
Как читать форму кривой
- Восходящая (нормальная): длинные облигации дороже в доходности — рынок ждёт стабильности или роста ставок.
- Инвертированная: короткие выпуски доходнее длинных — ждут снижения ставки ЦБ в перспективе нескольких лет.
- Плоская: доходности на разных сроках близки — неопределённость, обычно после неожиданного решения регулятора.
Источник данных: MOEX ISS · zcyc.json. Подробнее про КБД — в нашем справочнике.